Risikomanagement

Durch ein erfolgreiches Risikomanagement können Chancen wahrgenommen und Risiken begrenzt werden. Bereits bei der Strukturierung der Portfolios achten wir darauf, mögliche Risiken zu minimieren oder auszuschließen.

Dennoch ist das laufende Risikomanagement wichtig, um Anlageentscheidungen abzusichern, mögliche Marktveränderungen zeitnah festzustellen und entsprechend darauf zu reagieren.

Drei Stufen des Risikomanagements

Mit unserem Risikomanagement überwachen wir strategische, taktische und relative Risiken kontinuierlich, systematisch und mit Hilfe modernster Technologien. Diese Aufgabe erfolgt softwaregestützt und wird permanent durch uns ausgewertet.

1. Strategische Risikokontrolle
Die strategische Risikokontrolle umfasst die maximale Gewichtung einzelner Assetklassen und berücksichtigt die relevanten Restriktionen. Danach erfolgt ein Abgleich mit individuell bestimmten Vorgaben des einzelnen Kunden.

2. Taktische Risikokontrolle
Bei der taktischen Risikokontrolle überprüfen wir die Verlustgrenze und gleichen auch hier die Ergebnisse mit den mandatsspezifischen Vorgaben ab.

3. Relative Risikokontrolle
Im Rahmen der relativen Risikokontrolle bewerten wir die vorhandene Volatilität und das unter bestimmten Marktbedingungen zu erwartende Schwankungsrisiko (Value-at-Risk) des Portfolios. Beides wird mit einem Referenzportfolio verglichen und, sofern notwendig, angepasst.

Diese drei Stufen unseres Risikomanagements gewährleisten ein Optimum an Sicherheit für Ihr Portfolio.